레버리지 / 인버스 ETF 선물 들을 활용해 1좌(주)당 일간 변동률을 기초지수 일간 변동률의 n수로 연동하는 것을 목적으로 하는 형태입니다. 오늘은 미국 레버리지 / 인버스 ETF 종류에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
미국 레버리지 / 인버스 ETF
국내 투자자들의 미국 레버리지 / 인버스 ETF 에 투자가 증하고 있습니다. 거래대금 상위 TOP 50개 종목 중 ETF는 13개 종목이며, 그중 레버리지 / 인버스 ETF는 6개 종목입니다.
[거래대금 상위 미국 레버리지 / 인버스 ETF]
- SOXL ETF : 반도체3배
- TQQQ ETF : 나스닥 100 3배
- FNGU ETF : FANG+ 3배
- SQQQ ETF : 나스닥100 -3배
- NRGU ETF : 에너지 섹터 대형 +3배
- UVXY ETF : 변동성 1.5배
미국 시장의 경우 레버리지 / 인버스 ETF가 시장에서 차지하는 비중이 낮습니다. 2021년 11월 17일 종가 기준 미국 내 레버리지 / 인버스 ETF는 205 종목, 841.3억 달러 규모 시장으로, 종목수 기준으로는 8% 차지하고 있으나, 운용자산 기준으로는 1.19%에 불과합니다.
2 배수까지 (+2배, -배, -2배)로 국한된 국내 시장과는 다르게 3 배수까지 (+3배, +2배, -1배, -2배, -3배) 허용되어 있음에도 불구, 현재까지 절대적인 비중은 낮은 편, 배수별로는 +2 배수 ETF 종목수 내 비중이 가장 높으며 (35.6%), 운용자산 측면에서는 +3 배수 비중이 가장 높습니다. (55.7%)
기초지수 대비 높은 수익률을 추구할 수 있다는 특성으로 인해 레버리지 / 인버스 ETF 시장은 ETF 시장 내 주요 카테고리 중 하나로 자리 잡은 것은 사실입니다. 기존 대표 지수, 섹터, 원자재로 국한되어 있던 기초지수 역시 각종 테마형까지 확대 중입니다.
다만 운용 구조 특성상 변동성이 높아 상장폐지 등도 빈번해 주요 리스크 사항에 대해서는 검토가 필요합니다. 과거 S&P500을 기초지수로 한 4 배수 ETF 가 검토되기도 했으나 결국 실패하였습니다.
[미국 레버리지 / 인버스 지수 ETF]
| 분류 | 배수 | 터커 | 분류 | 배수 | 터커 |
| 주식 지수 S&P500 | +3 | SPXL | 주식 지수 러셀200 | +3 | URTY |
| +2 | SSO | +2 | UWM | ||
| +1 | SPY | +1 | IWM | ||
| -1 | SH | -1 | RWM | ||
| -2 | SDS | -2 | TWM | ||
| -3 | SPXU | -3 | SRTY | ||
| 주식 지수 나스닥100 | +3 | TQQQ | 주식 지수 북미 제외 선진국 |
+2 | EFO |
| +2 | QLD | +1 | IEFA | ||
| +1 | QQQ | -2 | EFZ | ||
| -1 | PSQ | -1 | EFU | ||
| -2 | QID | FTSE 유럽 | +3 | EURL | |
| -3 | SQQQ | +2 | UPV | ||
| 주식 지수 다우 | +3 | UDOW | +1 | VGK | |
| +2 | DAM | -2 | EPV | ||
| +1 | DIA | 주식 지수 MSCI | +3 | EDC | |
| -1 | DOG | +2 | EET | ||
| -2 | DXD | +1 | EEM | ||
| -3 | SDOW | -3 | EU, | ||
| 주식 지수 MSCI | +3 | KORU | -2 | EEV | |
| +1 | EWY | -1 | EDZ |
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